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【正确答案:B】
考查B-S模型基本知识,
B-S公式中,看涨期权价格
其中N(d1),N(d2)表示d1,d2计算的标准正太分布值。可以看出B-S模型中涉及的5个参数包括:到期时间T,无风险利率r,标的资产即期价格S,执行价格K,标的资产波动率σ。题中,到期时间,无风险利率是已知的,无需估计,标的资产的到期价格不是B-S模型的变量,自然排除。
而标的资产的波动率是需要估计的,通常利用统计方法估算出标的资产价格的历史波动率,将其作为B-S模型的波动率参数。
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