- 单选题在布莱克—斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（ ）。
- A 、期权的到期时间
- B 、标的资产的波动率
- C 、标的资产的到期价格
- D 、无风险利率
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参考答案【正确答案：B】
选项中的到期时间，无风险利率是已知的，无需估计，标的资产的到期价格不是B-S模型中的变量，自然被排除。而标的资产的波动率是需要估计的，通常利用统计方法估算出标的资产价格的历史波动率，将其作为B-S模型的波动率参数
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年，（ ）放松了部分假设，推出了有红利支付的股票期权定价模型。
- A 、马克·鲁宾斯坦因
- B 、罗伯特·莫顿
- C 、罗斯
- D 、约翰·考克斯
- 2 【多选题】布莱克—斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处有（ ）。
- A 、将套期保值用于解决期权的定价问题
- B 、将套利用于解决期权的定价问题
- C 、引进了风险中性定价
- D 、引进了无风险定价
- 3 【单选题】布莱克一斯科尔斯模型有一系列的假设条件，其中不包括（ ）。
- A 、股票价格服从对数正态概率分布
- B 、股票预期收益率与价格波动率为常数
- C 、期权有效期内没有红利支付
- D 、存在无风险套利机会
- 4 【多选题】若
则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是（ ）。 - A 、c=SN（d1）-Xe
- B 、(-rT)N（d2）
- C 、c=SN（d2）-Xe
- D 、(-rT)N（d1）
- E 、P=Xe
- 、(-rT)N（-d1）-SN（d2）
- 、P=Xe
- 、(-rT)N（-d2）-SN（-d1）
- 5 【单选题】以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是（ ）
- A 、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
- B 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关
- C 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
- D 、期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
- 6 【单选题】以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是（ ）
- A 、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
- B 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关
- C 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
- D 、期权价格不依赖于投资者的风险偏好，简化了期权的定价
- 7 【多选题】以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有（ ）。
- A 、股票价格服从正态概率分布，股票预期收益率与价格波动率为常数
- B 、期权有效期内没有红利支付
- C 、不存在无风险套利机会
- D 、没有交易成本和税收，所有证券均可无限可分
- 8 【单选题】“布莱克-斯科尔斯”模型是由（）进一步完善的。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 9 【单选题】在布莱克-斯科尔斯（BLACK-SCHOLES）期权定价模型中，通常需要估计的变量是（）。
- A 、期权到期时间
- B 、标的资产的波动率
- C 、标的资产的到期价格
- D 、无风险利率
- 10 【单选题】期权定价模型在（）年由美国学者费雪•布莱克(Fisher Black)、迈伦•斯科尔斯(Myron Scholes)、罗伯特•默顿(Robert Merton)提出，已成为期权估值领域的重要标准模型，为期权的广泛应用奠定了科学基石。
- A 、1965
- B 、1973
- C 、1962
- D 、1983
热门试题换一换
- 期货交易所的所得收益不能用于( )。
- 某投资者在4月1日买入燃料油期货合约40手（每手10吨）建仓，成交价为4790元／吨，当日结算价为4770元／吨，当日该投资者卖出20手燃料油合约平仓，成交价为4780元／吨，交易保证金比例为8％，则该投资者当日交易保证金为( )元。
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