参考答案

【正确答案：A,D】

无收益资产欧式看涨期权定价公式：c=SN（d1）-Xe-rTN（d2），即著名的布莱克—斯科尔斯期权定价公式，在标的资产无收益的情况下，由于无收益美式看涨期权的价值与无收益欧式看涨期权的价值相同，因此，该公式也可用于计算无收益资产美式看涨期权；无收益资产欧式看跌期权的定价公式：P=Xe-rTN（-d2）-SN（-d1）。N（d1）和N（d2）表示d1和d2的值分别计算正态概率分布值，具体的值可以查正态概率分布表。