- 单选题以下属于布莱克-斯科尔斯期权有收益资产期权定价公式中,看涨期权的定价公式的是( )。
- A 、C=S
- B 、N(d1)-X
- C 、e
- D 、(-rT)
- E 、N(d2)
- 、C=S
- 、e
- 、(-qT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 、C=[F
- 、N(d1)-X
- 、N(d2)]
- 、e
- 、(-rT)
- 、C=S
- 、e
- 、(-rfT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
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【正确答案:B】
选项A为布莱克-斯科尔斯期权基本定价公式;选项C为期货期权定价模型;选项D为货币期权定价模型。
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- 1 【单选题】在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年,( )放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。
- A 、马克·鲁宾斯坦因
- B 、罗伯特·莫顿
- C 、罗斯
- D 、约翰·考克斯
- 2 【多选题】布莱克—斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处有( )。
- A 、将套期保值用于解决期权的定价问题
- B 、将套利用于解决期权的定价问题
- C 、引进了风险中性定价
- D 、引进了无风险定价
- 3 【单选题】以下属于布莱克-斯科尔斯期权基本定价公式中,看涨期权的定价公式的是( )。
- A 、C=S
- B 、N(d1)-X
- C 、e
- D 、(-rT)
- E 、N(d2)
- 、C=S
- 、e
- 、(-qT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 、C=[F
- 、N(d1)-X
- 、N(d2)]
- 、e
- 、(-rT)
- 、C=S
- 、e
- 、(-rfT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 4 【多选题】若
则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是( )。
- A 、c=SN(d1)-Xe
- B 、(-rT)N(d2)
- C 、c=SN(d2)-Xe
- D 、(-rT)N(d1)
- E 、P=Xe
- 、(-rT)N(-d1)-SN(d2)
- 、P=Xe
- 、(-rT)N(-d2)-SN(-d1)
- 5 【单选题】以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是( )
- A 、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
- B 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关
- C 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
- D 、期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
- 6 【单选题】以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是( )
- A 、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
- B 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关
- C 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
- D 、期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
- 7 【多选题】以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有( )。
- A 、股票价格服从正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数
- B 、期权有效期内没有红利支付
- C 、不存在无风险套利机会
- D 、没有交易成本和税收,所有证券均可无限可分
- 8 【单选题】在布莱克—斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是( )。
- A 、期权的到期时间
- B 、标的资产的波动率
- C 、标的资产的到期价格
- D 、无风险利率
- 9 【单选题】“布莱克-斯科尔斯”模型是由()进一步完善的。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 10 【单选题】在布莱克-斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
- A 、期权到期时间
- B 、标的资产的波动率
- C 、标的资产的到期价格
- D 、无风险利率
热门试题换一换
- 下列关于德尔菲法的说法正确的有( )。
- 为保障期货公司具有快速资本补充机制,根据《期货公司风险监管指标管理办法》,以下负债项目可以按照一定比例计入净资本()。
- 某日,某期货公司有甲,乙,丙,丁四个客户,其保证金占用及客户权益数据分别如下: 甲:213240,213240 乙:5156000,6544000 丙:5779850,5779900 丁:356700,356600 则()客户需要追加交易保证金。
- 我国期货交易涨跌停板一般是以期货合约在上一交易日的( )为基准确定的。
- 一般地,如果市场利率上升,利率期货价格也会上涨。()
- 《期货交易管理条例》的立法宗旨是()。
- 当标的价格上涨至执行价格以上时,看涨期权多头开始盈利(不考虑交易费用)。()
- 在国际外汇市场上,欧元、英镑、澳元等采用( )。
- 利用未公开信息交易情节严重,但行为人如实供述犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合调查,退缴违法所得的,可以从轻处罚。()
- 质押率是单笔仓单质押融资额度与所质押仓单的市值的比率,最高可达100%。()
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