- 单选题“布莱克-斯科尔斯”模型是由()进一步完善的。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
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参考答案
【正确答案:B】
本题考核Black-Scholes定价模型。
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- 1 【单选题】在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年,( )放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。
- A 、马克·鲁宾斯坦因
- B 、罗伯特·莫顿
- C 、罗斯
- D 、约翰·考克斯
- 2 【多选题】布莱克斯科尔斯模型优越性在于( )。
- A 、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
- B 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
- C 、模型体现了风险中性定价
- D 、期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
- 3 【多选题】布莱克—斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处有( )。
- A 、将套期保值用于解决期权的定价问题
- B 、将套利用于解决期权的定价问题
- C 、引进了风险中性定价
- D 、引进了无风险定价
- 4 【单选题】布莱克一斯科尔斯模型有一系列的假设条件,其中不包括( )。
- A 、股票价格服从对数正态概率分布
- B 、股票预期收益率与价格波动率为常数
- C 、期权有效期内没有红利支付
- D 、存在无风险套利机会
- 5 【多选题】若则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是( )。
- A 、c=SN(d1)-Xe
- B 、(-rT)N(d2)
- C 、c=SN(d2)-Xe
- D 、(-rT)N(d1)
- E 、P=Xe
- 、(-rT)N(-d1)-SN(d2)
- 、P=Xe
- 、(-rT)N(-d2)-SN(-d1)
- 6 【单选题】以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是( )
- A 、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
- B 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关
- C 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
- D 、期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
- 7 【单选题】以下属于布莱克-斯科尔斯期权有收益资产期权定价公式中,看涨期权的定价公式的是( )。
- A 、C=S
- B 、N(d1)-X
- C 、e
- D 、(-rT)
- E 、N(d2)
- 、C=S
- 、e
- 、(-qT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 、C=[F
- 、N(d1)-X
- 、N(d2)]
- 、e
- 、(-rT)
- 、C=S
- 、e
- 、(-rfT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 8 【多选题】以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有( )。
- A 、股票价格服从正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数
- B 、期权有效期内没有红利支付
- C 、不存在无风险套利机会
- D 、没有交易成本和税收,所有证券均可无限可分
- 9 【单选题】在布莱克—斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是( )。
- A 、期权的到期时间
- B 、标的资产的波动率
- C 、标的资产的到期价格
- D 、无风险利率
- 10 【单选题】在布莱克-斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
- A 、期权到期时间
- B 、标的资产的波动率
- C 、标的资产的到期价格
- D 、无风险利率
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