- 单选题布莱克一斯科尔斯模型有一系列的假设条件,其中不包括( )。
- A 、股票价格服从对数正态概率分布
- B 、股票预期收益率与价格波动率为常数
- C 、期权有效期内没有红利支付
- D 、存在无风险套利机会
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参考答案
【正确答案:D】
布莱克一斯科尔斯模型的主要假设为:①股票价格服从对数正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数;②无风险利率是已知的并且保持不变;③期权有效期内没有红利支付;④不存在无风险套利机会;⑤证券交易为连续进行;⑥投资者能够以同样的无风险利率借入和借出资金;⑦没有交易成本和税收,所有证券均可无限可分。
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- 、P=Xe
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- A 、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
- B 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关
- C 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
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- E 、N(d2)
- 、C=S
- 、e
- 、(-qT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 、C=[F
- 、N(d1)-X
- 、N(d2)]
- 、e
- 、(-rT)
- 、C=S
- 、e
- 、(-rfT)
- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
- 7 【多选题】以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有( )。
- A 、股票价格服从正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数
- B 、期权有效期内没有红利支付
- C 、不存在无风险套利机会
- D 、没有交易成本和税收,所有证券均可无限可分
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- 10 【单选题】在布莱克-斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
- A 、期权到期时间
- B 、标的资产的波动率
- C 、标的资产的到期价格
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