- 多选题布莱克—斯科尔斯期权定价模型研究的创新之处有( )。
- A 、将套期保值用于解决期权的定价问题
- B 、将套利用于解决期权的定价问题
- C 、引进了风险中性定价
- D 、引进了无风险定价
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B,C】
布莱克—斯科尔斯研究的创新之处是将套利用于解决期权的定价问题,引进了风险中性定价并推导出了布莱克—斯科尔斯期权定价模型。该模型对金融市场的影响极为深远。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】在布莱克斯科尔斯期权定价模型提出的同年,( )放松了部分假设,推出了有红利支付的股票期权定价模型。
- A 、马克·鲁宾斯坦因
- B 、罗伯特·莫顿
- C 、罗斯
- D 、约翰·考克斯
- 2 【单选题】布莱克一斯科尔斯模型有一系列的假设条件,其中不包括( )。
- A 、股票价格服从对数正态概率分布
- B 、股票预期收益率与价格波动率为常数
- C 、期权有效期内没有红利支付
- D 、存在无风险套利机会
- 3 【多选题】若则布莱克与斯科尔斯期权定价公式是( )。
- A 、c=SN(d1)-Xe
- B 、(-rT)N(d2)
- C 、c=SN(d2)-Xe
- D 、(-rT)N(d1)
- E 、P=Xe
- 、(-rT)N(-d1)-SN(d2)
- 、P=Xe
- 、(-rT)N(-d2)-SN(-d1)
- 4 【单选题】以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是( )
- A 、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
- B 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关
- C 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
- D 、期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
- 5 【单选题】以下关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型的优越性说法错误的是( )
- A 、模型中包含的变量均是可以观察或者估计的
- B 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益无关
- C 、模型体现的创新思想是期权价格与标的资产的期望收益相关
- D 、期权价格不依赖于投资者的风险偏好,简化了期权的定价
- 6 【多选题】以下属于布莱克-斯科尔斯模型的假设条件的有( )。
- A 、股票价格服从正态概率分布,股票预期收益率与价格波动率为常数
- B 、期权有效期内没有红利支付
- C 、不存在无风险套利机会
- D 、没有交易成本和税收,所有证券均可无限可分
- 7 【单选题】在布莱克—斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是( )。
- A 、期权的到期时间
- B 、标的资产的波动率
- C 、标的资产的到期价格
- D 、无风险利率
- 8 【单选题】“布莱克-斯科尔斯”模型是由()进一步完善的。
- A 、
- B 、
- C 、
- D 、
- 9 【单选题】在布莱克-斯科尔斯(BLACK-SCHOLES)期权定价模型中,通常需要估计的变量是()。
- A 、期权到期时间
- B 、标的资产的波动率
- C 、标的资产的到期价格
- D 、无风险利率
- 10 【单选题】期权定价模型在()年由美国学者费雪•布莱克(Fisher Black)、迈伦•斯科尔斯(Myron Scholes)、罗伯特•默顿(Robert Merton)提出,已成为期权估值领域的重要标准模型,为期权的广泛应用奠定了科学基石。
- A 、1965
- B 、1973
- C 、1962
- D 、1983
热门试题换一换
- 在形成楔形曲线的过程中,成交量是逐渐减少的,突破之后,成交量很大。
- 期货公司涉及重大诉讼、仲裁,或者股权被冻结或者用于担保,以及发生其他重大事件时,期货公司及其相关股东、实际控制人应当自该事件发生之日起( )日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。
- 6月10日,该机构如期收到300万元,这时现指与期指均已涨了10%,即期指已涨至2750点,而三只股票分别上涨至23元、28.25元、54元。如果仍旧分别买进5万股、4万股和2万股,则还需要额外增加资金( )万元。
- 经营机构委托其他机构销售本机构发行的产品或者提供服务,应当确认受托机构具备()等能力。
- 中国期货业协会工作人员不按《期货从业人员管理办法》规定履行职责,徇私舞弊、玩忽职守或者故意刁难有关当事人的,协会应当给予()。
- 期货价差套利有助于()。
- 期货公司从事期货投资咨询业务,应当取得期货投资咨询业务资格。()
- 2月3日,CME市场6月份、9月份、12月份的美元兑人民币期货价格分别为6.0849、6.0849、6.0821。交易者同时以上述价格卖出500手6月份合约,买入1000手9月份合约,卖出500手12月合约,2月20日,交易者将上述3个月合约平仓,成交价格分别为6.0829、6.0822、6.0801该交易者()元人民币。(美元/人民币期货合约每张10万美元)
- 《期货公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理办法》规定,总经理的行为规则包括()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载