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【正确答案:D】
基点价值(BPV)是指利率每变化一个基点(0.01个百分点)引起的债券价格变动的绝对额。要降低债券组合的基点价值,即降低利率变动引起债券价格变动的风险,应做空国债期货合约。对冲所需国债期货合约数量=债券组合的BPV÷期货合约BPV= (3200-2000) /110≈11手。
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