- 客观案例题
题干：某款结构化产品由一份固定利率债券和一份欧式看涨期权构成，产品的面值为10000元，期限为1年。其中的欧式看涨期权以某股价指数为标的，执行价格为1200点，指数当前价格为1050点，每个指数点相当于1元。当前的1年期国债收益率为5%，其中的固定利率债券为零息债券。
题目：根据Black—Scholes期权定价公式，如果指数的波动率为15% ，则该期权的价值为（ ）元。 参考公式：
N( -0.631876) =0.2643； N( -0.481876)= 0.3156 - A 、21.68
- B 、29.68
- C 、72.73
- D 、82.73
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参考答案【正确答案：B】
S= 1050; K = 1200； r = 5% ； a = 15% ； T = 1。带入公式可得期权的价值为29.68元。
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