- 客观案例题
题干：某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品，产品的基本条款如下表所示：[up/201711/1108f603e386c4f74dfc886eeaf12161327a.png]
题目：根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元，金融机构的或有债务（）。
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- A 、提高2525.5元
- B 、 降低2525.5元
- C 、 不受影响
- D 、 无法判断
- 2 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若单个Delta值为0.5051，则期权持仓总的Delta值为（）元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
- 3 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元，金融机构的或有债务将（）。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 4 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元，金融机构的或有债务将（）。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 5 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若单个Delta值为0.5051，则期权持仓总的Delta值为（）元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
- 6 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若单个Delta值为0.5051，则期权持仓总的Delta值为（）元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
- 7 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元，金融机构的或有债务（）。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 8 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1元，金融机构的或有债务（）。
- A 、提高2525.5元
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- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 9 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1元，金融机构的或有债务（）。
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- 10 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式，用敏感性分析的方法，若该产品期权的Delta值为2525.5元，则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1元，金融机构的或有债务（）。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
热门试题换一换
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