- 客观案例题
题干:某金融机构为其客户设计了一款场外期权产品,产品的基本条款如下表所示:[up/201711/1108f603e386c4f74dfc886eeaf12161327a.png]
题目:根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元,金融机构的或有债务()。 - A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:A】
Delta是衡量标的资产价格变动对期权价格的影响程度,用公式表示:Delta=期权价格变化/标的资产价格变化。Delta值为2525.5,即铜期货价格在当前的水平上涨了1元,合约的价值将会提高约2525.5元,相当于金融机构的或有债务提高了2525.5元。
您可能感兴趣的试题
- 1 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,可得出该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元,金融机构的或有债务将()。
- A 、提高2525.5元
- B 、 降低2525.5元
- C 、 不受影响
- D 、 无法判断
- 2 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若单个Delta值为0.5051,则期权持仓总的Delta值为()元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
- 3 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元,金融机构的或有债务将()。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 4 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元,金融机构的或有债务将()。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 5 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若单个Delta值为0.5051,则期权持仓总的Delta值为()元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
- 6 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若单个Delta值为0.5051,则期权持仓总的Delta值为()元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
- 7 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1 元,金融机构的或有债务()。
- 8 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1元,金融机构的或有债务()。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 9 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若该产品期权的Delta值为2525.5元,则意味着当铜期货价格在当前的水平上涨了1元,金融机构的或有债务()。
- A 、提高2525.5元
- B 、降低2525.5元
- C 、不受影响
- D 、无法判断
- 10 【客观案例题】根据Black-Scholes期权定价公式,用敏感性分析的方法,若单个Delta值为0.5051,则期权持仓总的Delta值为()元。
- A 、3525
- B 、2025.5
- C 、2525.5
- D 、3500
热门试题换一换
- 下列关于奇异期权说法正确的是()。
- 我国的介绍经纪商能提供的服务有( )。
- 期货公司首席风险官制定的宗旨是()。
- 在我国,4月28日,某交易者卖出50手7月A期货合约的同时买入50手9月该期货合约,价格分别为12270元/吨和12280元/吨。5月5日,该交易者对上述合约全部对冲平仓,7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨,该套利盈亏情况是()。(每手5吨,不计手续费等费用)
- 期货公司董事、监事和高级管理人员不适当人选是由()认定。
- 国际贸易中进口商为规避付汇时外汇汇率上升,则可( ),进行套期保值。
- 某年A期货交易所的手续费收入为2000万元,那么该交易所应提取的风险准备金是()。
- 美国失业率及非农就业数据会对美联储货币政策制定产生一定的影响,当失业率下降,非农就业上升时,市场对美联储货币政策的预期为()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载