- 判断题跨式期权组合是指同价对敲组合期权。()
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:A】
跨式期权组合是指同价对敲组合期权。

- 1 【单选题】下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者
( )。
- A 、到期日相同,波动率不同
- B 、到期日不同,波动率相同
- C 、到期日不同,执行价格相同
- D 、到期日相同,执行价格不同
- 2 【单选题】下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者
( )。
- A 、到期日相同,波动率不同
- B 、到期日不同,波动率相同
- C 、到期日不同,执行价格相同
- D 、到期日相同,执行价格不同
- 3 【单选题】下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,看涨期权和看跌期权的执行价格分别是
( )。
- A 、11000,11500
- B 、11500,11000
- C 、12900,9600
- D 、9600,12900
- 4 【多选题】垂直价差期权组合包括()
- A 、熊市看跌价差期权组合
- B 、熊市看涨价差期权组合
- C 、牛市看跌价差期权组合
- D 、牛市看涨价差期权组合
- 5 【单选题】 期权的日历价差组合是利用( )的期权合约之间权利金关系变化构造的。
- A 、 相同标的和到期日,但不同行权价
- B 、 相同行权价、到期日和标的
- C 、 相同行权价和到期日,但不同标的
- D 、相同标的和行权价,但不同到期日
- 6 【判断题】当场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta出现过度偏离时,金融机构可以通过调整场内期权组合的头寸来应对。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】当场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta出现过度偏离时,金融机构可以通过调整场内期权组合的头寸来应对。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】跨式期权组合是指同价对敲组合期权。()
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】跨式期权组合是指同价对敲组合期权。()
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【单选题】外汇期权交易策略中,期权组合不包括()。
- A 、垂直价差策略
- B 、日历价差策略
- C 、期权现汇策略
- D 、对敲策略
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- 期货公司董事、监事和高级管理人员有下列( )情形之一的,中国证监会及其派出机构可以责令改正,并对其进行监管谈话,出具警示函。
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- 对于股指期货期权,下列说法正确的是()。
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- 沪深300股指期货的交割结算价为最后交易日标的指数最后两小时的()。

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