- 单选题下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是
（ ）。 - A 、11000，11500
- B 、11500，11000
- C 、12900，9600
- D 、9600，12900
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参考答案【正确答案：B】
本题为卖出宽跨式套利。卖出的总权利金为300+400=700.而图中P1和P2分别为10300和12200，因此，看涨期权的执行价格，即高执行价格=P2-权利金=12200-700=11500；而看跌期权的执行价格，即低执行价格=P1+权利金=10300+700=11000.
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