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  • 单选题 下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者( )。
  • A 、到期日相同,波动率不同
  • B 、到期日不同,波动率相同
  • C 、到期日不同,执行价格相同
  • D 、到期日相同,执行价格不同

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参考答案

【正确答案:D】

该图属于卖出宽跨式套利,投资者同时卖出相同标的物、相同到期日、但不同执行价格的看涨期权和看跌期权。

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