- 单选题 期权的日历价差组合是利用（ ）的期权合约之间权利金关系变化构造的。
- A 、相同标的和到期日，但不同行权价
- B 、 相同行权价、到期日和标的
- C 、 相同行权价和到期日，但不同标的
- D 、相同标的和行权价，但不同到期日
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：D】
日历价差是指投资者买进到期日较远的期权(简称远期期权)，同时又卖出相同行权价格、相同数量但到期日较近的期权(简称近期期权)，赚取两个不同期权隐含波动率的差价或者其它期权定价参数的差价，以获得利润的期权套利交易策略。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】日历价差期权可通过以下方式构造：（）一个看涨期权，同时（）一个具有相同执行价格且期限较长的看涨期权，在期限短的期权到期时，将期限长的期权（）。
- A 、出售，购买，出售
- B 、购买，出售，购买
- C 、出售，出售，购买
- D 、购买，购买，出售
- 2 【判断题】日历价差期权中，在其他条件相同的情况下，期权的到期日越长，价格越高。
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【多选题】垂直价差期权组合包括（）
- A 、熊市看跌价差期权组合
- B 、熊市看涨价差期权组合
- C 、牛市看跌价差期权组合
- D 、牛市看涨价差期权组合
- 4 【单选题】逆日历价差期权可以通过()构建。
- A 、卖出看跌期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权
- B 、卖出看涨期权,同时买进具有不同执行价格且期限较短的看涨期权
- C 、卖出看涨期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权
- D 、卖出看跌期权,同时买进具有相同执行价格且期限较短的看跌期权
- 5 【判断题】跨式期权组合是指同价对敲组合期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【判断题】跨式期权组合是指同价对敲组合期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】跨式期权组合是指同价对敲组合期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【多选题】期权价差组合主要的类型包括（）。
- A 、牛市价差组合
- B 、熊市价差组合
- C 、蝶式价差组合
- D 、跨式期权组合
- 9 【多选题】期权价差组合主要的类型包括（）。
- A 、牛市价差组合
- B 、熊市价差组合
- C 、蝶式价差组合
- D 、跨式期权组合
- 10 【多选题】下列期权组合属于牛市价差期权策略的是（）。
- A 、买入较低执行价看涨期权，同时卖出较高执行价看涨期权
- B 、买入较低执行价看跌期权，同时卖出较高执行价看跌期权
- C 、买入较高执行价看涨期权，同时卖出较低执行价看涨期权
- D 、买入较高执行价看跌期权，同时卖出较低执行价看跌期权
