- 判断题跨式期权组合是指同价对敲组合期权。()
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:A】
跨式期权组合是指同价对敲组合期权。

- 1 【单选题】下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者
( )。
- A 、到期日相同,波动率不同
- B 、到期日不同,波动率相同
- C 、到期日不同,执行价格相同
- D 、到期日相同,执行价格不同
- 2 【单选题】下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,两者
( )。
- A 、到期日相同,波动率不同
- B 、到期日不同,波动率相同
- C 、到期日不同,执行价格相同
- D 、到期日相同,执行价格不同
- 3 【单选题】下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成,看涨期权和看跌期权的执行价格分别是
( )。
- A 、11000,11500
- B 、11500,11000
- C 、12900,9600
- D 、9600,12900
- 4 【多选题】垂直价差期权组合包括()
- A 、熊市看跌价差期权组合
- B 、熊市看涨价差期权组合
- C 、牛市看跌价差期权组合
- D 、牛市看涨价差期权组合
- 5 【单选题】 期权的日历价差组合是利用( )的期权合约之间权利金关系变化构造的。
- A 、 相同标的和到期日,但不同行权价
- B 、 相同行权价、到期日和标的
- C 、 相同行权价和到期日,但不同标的
- D 、相同标的和行权价,但不同到期日
- 6 【判断题】当场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta出现过度偏离时,金融机构可以通过调整场内期权组合的头寸来应对。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】当场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta出现过度偏离时,金融机构可以通过调整场内期权组合的头寸来应对。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】跨式期权组合是指同价对敲组合期权。()
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】跨式期权组合是指同价对敲组合期权。()
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【单选题】外汇期权交易策略中,期权组合不包括()。
- A 、垂直价差策略
- B 、日历价差策略
- C 、期权现汇策略
- D 、对敲策略
热门试题换一换
- 全面结算会员期货公司的期货保证金账户应当与( )相互独立、分别管理。
- 以下属于期货交易所章程应当载明的事项有( )。
- 套期保值后总损益()元
- 未经中国证监会批准,期货交易所的() 不得在任何营利性机构兼职。
- 2016年12月,为完成期货公司下达给营业部的交易佣金,该营业部负责人陈某指使运营总监盗用客户王某的账户和密码,频繁买卖期货合约,致使其亏损100万元。下列关于盗用王某账户和密码进行交易的法律责任的表述,正确的是()。
- 一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下: 美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343 (1M)近端掉期点为 40.01/45.23 (bp) (2M)远端掉期点为 55.13/60.15 (bp) 作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出,则近端掉期全价为()。
- 若国债期货到期交割价为100元,某可交割国债的转换因子为1.0043,应计利息为1元,其发票价格为()。
- 期货公司应当向股东做出最低收益、分红的承诺。()

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