- 判断题跨式期权组合是指同价对敲组合期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
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参考答案【正确答案：A】
跨式期权组合是指同价对敲组合期权。
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（ ）。 - A 、到期日相同，波动率不同
- B 、到期日不同，波动率相同
- C 、到期日不同，执行价格相同
- D 、到期日相同，执行价格不同
- 2 【单选题】下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，两者（ ）。
- A 、到期日相同，波动率不同
- B 、到期日不同，波动率相同
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- D 、到期日相同，执行价格不同
- 3 【单选题】下面是宽跨式期权组合的损益图。该期权组合由一个看跌期权和一个看涨期权构成，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（ ）。
- A 、11000，11500
- B 、11500，11000
- C 、12900，9600
- D 、9600，12900
- 4 【多选题】垂直价差期权组合包括（）
- A 、熊市看跌价差期权组合
- B 、熊市看涨价差期权组合
- C 、牛市看跌价差期权组合
- D 、牛市看涨价差期权组合
- 5 【单选题】 期权的日历价差组合是利用（ ）的期权合约之间权利金关系变化构造的。
- A 、 相同标的和到期日，但不同行权价
- B 、 相同行权价、到期日和标的
- C 、 相同行权价和到期日，但不同标的
- D 、相同标的和行权价，但不同到期日
- 6 【判断题】当场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta出现过度偏离时，金融机构可以通过调整场内期权组合的头寸来应对。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】当场内期权组合的Delta与场外期权合约的Delta出现过度偏离时，金融机构可以通过调整场内期权组合的头寸来应对。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】跨式期权组合是指同价对敲组合期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】跨式期权组合是指同价对敲组合期权。（）
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【单选题】外汇期权交易策略中，期权组合不包括（）。
- A 、垂直价差策略
- B 、日历价差策略
- C 、期权现汇策略
- D 、对敲策略
热门试题换一换
- （）应当根据统一开户系统，建立期货市场客户基本资料库。
- 下列关于买入宽跨式套利的收益说法错误的是（ ）。
- 沪深300股指期货合约到期日为（ ）。
- 在不考虑交易成本和行权费等费用的情况下，期权到期时，如果标的资产价格高于损益平衡点，理论上看涨期权多头损益状况为（）。
- 证券公司从事介绍业务，应当依照规定取得( )，审慎经营，并对通过其营业部开展的介绍业务实行统一管理。
- 国债期货的基差交易与股指期货的期现套利策略较为类似，基差变化的原因多数是市场对未来利率变化的不确定性。（）
- 期货交易所的（）应满足期货保证金安全存管监控的要求，真实、准确和完整地反映会员保证金的变动情况。
- 期货公司会员为投资者向交易所申请开立交易编码，应当确认该投资者（）保证金账户可用资金余额不低于规定的最低标准。
- 某期货公司依法委托其他机构从事中间介绍业务，则该期货公司的首席风险官应当监督检查( )。
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