- 客观案例题 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
由题意知：S=0.56，K=0.50，r=0.05， 
=0.08，σ=0.15，T=6/12=0.5，则：
您可能感兴趣的试题- 1 【简答题】某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
- A 、0.0052
- B 、0.1771
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 2 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 3 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 4 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 5 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 6 【单选题】近端汇率是指第（）次交换货币时适用的汇率。
- A 、一
- B 、二
- C 、三
- D 、四
- 7 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 8 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 9 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 10 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
热门试题换一换
- 在国际外汇市场上，（）等采用间接标价法。
- 某投资者委托给期货公司20万元进行管理投资，后投资者发现该公司并没有从事代理期货投资的资格，并向法院起诉，则该投资者应向( )起诉。
- 在某期货公司交易保证金不足的情况下，期货交易所未按规定通知期货公司追加保证金。由于行情向持仓不利的方向变化，导致期货公司发生透支并造成100万元的扩大损失，此时期货交易所应向该期货公司赔偿，下列做法符合规定的有（ ）。
- 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大，而5月份合约与9月份合约价差明显偏小，打算进行蝶式套利，则合理的操作策略有（）。
- 客户在期货交易中违约造成保证金不足的，期货公司应当以（）垫付，不得占用其他客户的保证金。
- 境外机构不能通过中国境内证券公司间接持有期货公司股权。（）
- 在美国，每月最先发表的经济指数数据是（）。
- 浮动对浮动形式的互换同时涉及汇率风险和利率风险，是利率互换和货币互换的组合。（）
- 关于上证50ETF期权的说法，正确的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
b5R8w