- 客观案例题 某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。 参考公式:
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
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参考答案
【正确答案:B】
由题意知:S=0.56,K=0.50,r=0.05, =0.08,σ=0.15,T=6/12=0.5,则:
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