- 客观案例题 某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。 参考公式:
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:B】
由题意知:S=0.56,K=0.50,r=0.05, =0.08,σ=0.15,T=6/12=0.5,则:
您可能感兴趣的试题
- 1 【简答题】某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为( )美元。
- A 、0.0052
- B 、0.1771
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 2 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。 参考公式:
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 3 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。 参考公式:
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 4 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。 参考公式:
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 5 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。 参考公式:
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 6 【单选题】近端汇率是指第()次交换货币时适用的汇率。
- A 、一
- B 、二
- C 、三
- D 、四
- 7 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。 参考公式:
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 8 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。 参考公式:
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 9 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。 参考公式:
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 10 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56,汇率波动率为15%,国内无风险利率为年率5%,外国无风险利率年率为8%,则根据货币期权的定价模型,期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为()美元。 参考公式:
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
热门试题换一换
- 大连商品交易所黄大豆一号期货合约任何交易时刻都有( )个不同月份的合约可供交易。
- 符合规定条件的境外机构,可以在期货交易所从事特定品种的期货交易。()
- 小王到某期货公司办理开户手续,期货公司从业人员小李为其详细讲解了开户的过程和流程,之后与小王签订《期货经纪合同》,则下列说法正确的是()。
- 道氏理论认为所有价格中,()最重要,甚至认为只需要用到此价格,不用别的价格。
- 经营机构按照()的原则销售产品或者提供服务。
- 期货公司申请从事期货投资咨询业务,注册资本应当不低于人民币()元,且净资本不低于人民币()元。
- 在线性回归模型中,可决系数取值范围是()。
- 根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》,证券公司跟客户签订委托协议后,方可向客户介绍期货公司。()
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载