- 客观案例题 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
由题意知：S=0.56，K=0.50，r=0.05， 
=0.08，σ=0.15，T=6/12=0.5，则：
您可能感兴趣的试题- 1 【简答题】某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
- A 、0.0052
- B 、0.1771
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 2 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 3 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 4 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 5 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 6 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 7 【单选题】近端汇率是指第（）次交换货币时适用的汇率。
- A 、一
- B 、二
- C 、三
- D 、四
- 8 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 9 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 10 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
热门试题换一换
- 下列人员中，属于期货交易内幕信息的知情人员的有（ ）。
- 在我国，年度GDP初步核算数在年后（）天公布。
- 经营机构与投资者之间发生适当性纠纷，可以向协会申请调解。（）
- 证券公司应当在营业场所妥善保存有关介绍业务的凭证、单据、账簿、报表、合同、数据信息等资料。证券公司保存上述文件资料的期限不得少于（）年。
- M0包括商业银行的库存现金。（）
- 在其他条件不变的情况下，现货市场的螺纹钢供给减少，期货价格将（）。
- 国家实行宽松的货币政策时，商品价格一般会（）。
- 根据《期货交易管理条例》规定，期货公司违法经营或者出现重大风险，严重危害期货市场秩序、损害客户利益的，国务院期货监督管理机构可以对该期货公司采取责令停业整顿、指定其他机构托管或者接管等监管措施。（）
- 某基金经理持有6个月到期的7年期国债X和股票资产Y。X的到期收益率为8%，权重40%，Y的到期收益率为20%，权重60%，则组合的预期收益率为（）。 (参考公式：组合收益率=Σ权重×收益率)
- 下列期权中，时间价值最大的是（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
gYP29