- 客观案例题 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
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参考答案【正确答案：B】
由题意知：S=0.56，K=0.50，r=0.05， 
=0.08，σ=0.15，T=6/12=0.5，则：
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- B 、0.0016
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- A 、0.005
- B 、0.0016
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- A 、0.005
- B 、0.0016
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- D 、0.0324
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- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
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