- 简答题某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（ ）美元。
- A 、0.0052
- B 、0.1771
- C 、0.0791
- D 、0.0324
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：A】
由题意知：S=0.56，X=0.50，r=0.05，rf=0.08，σ=0.15，T=6/12=0.5，则：
d1=ln(0.56/0.50)+[0.05-0.08+(0.152/2)]×0.5/0.15
=0.9801；
d2=d1-0.15=0.8740。
看跌期权价格为：
P=0.50e^(-0.05×0.5)N（-0.8740）-0.56e^(-0.08×0.5)N（-0.9801）=0.50e^(-0.05×0.5)（1-0.8089）-0.56e^(-0.08×0.5)（1-0.8365）=0.0052
您可能感兴趣的试题- 1 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 2 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 3 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 4 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 5 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 6 【单选题】近端汇率是指第（）次交换货币时适用的汇率。
- A 、一
- B 、二
- C 、三
- D 、四
- 7 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 8 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 9 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
- 10 【客观案例题】 某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。 参考公式：
- A 、0.005
- B 、0.0016
- C 、0.0791
- D 、0.0324
热门试题换一换
- 期货交易所的职责包括（）。
- 隐含回购利率越高的国债价格越便宜，用于期货交割对合约多头有利。
- 时间序列的非平稳型序列的单位根检验包括（）。
- 该饲料公司的正确决断应该是（）。
- 期货从业人员违反《期货从业人员管理办法》以及协会自律规则的，（ ）应当进行调查、给予纪律惩戒。
- 根据《证券期货投资者适当性管理办法》，经营机构应当（）开展一次适当性自查，形成自查报告。
- 有权指定交割仓库的是（）。
- 套期保值后总损益为（）元。
- 企业需要在期货市场上卖出（）手豆粕。
- 期货公司及其分支机构发布虚假广告或者进行虚假宣传，诱骗客户参与期货交易的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告，并处（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
5b5nP