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  • 多选题 假设大豆期货1月份、5月份、9月份合约价格为正向市场。某套利者认为1月份合约与5月份合约价差明显偏大,而5月份合约与9月份合约价差明显偏小,打算进行蝶式套利,则合理的操作策略有()。
  • A 、①
  • B 、②
  • C 、③
  • D 、④

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参考答案

【正确答案:A,B】

由于市场处于正向市场可知,1月价格<5月价格<9月价格

1月与5月价差明显偏大,则价有差缩小的可能,因此1月和5月合约应进行卖出套利。即买入1月合约,卖出5月合约。

5月与9月价差明显偏小,则价有差扩大的可能,因此5月和9月合约应进行买入套利。即卖出5月合约,买入9月合约。

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