- 判断题对于建立模型者而言,当模型不能解释过去某段时间内的价格行为时,就没有什么意义了。
- A 、正确
- B 、错误

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【正确答案:B】
对于建立模型者而言,当模型不能解释过去某段时间内的价格行为时,也有积极意义。

- 1 【判断题】对建立模型者而言,当模型不能解释过去某段时间内的价格行为时,也就失去了实际意义。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 2 【多选题】在建立模型的过程中需要注意()。
- A 、对于建立模型者而言,当模型不能解释过去某段时间内的价格行为时,也有积极意义
- B 、对于建立模型者而言,当模型不能解释过去某段时间内的价格行为时,是没有意义的
- C 、必须分清实际数据与在此之前的估计值之间的差别
- D 、必须分清实际数据与在此之前的估计值之间一般没有差别
- 3 【多选题】在计算VaR时,建立概率分布模型的基本步骤是()。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
- 4 【单选题】期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是()。
- A 、B-S-M模型
- B 、几何布朗运动
- C 、持有成本理论
- D 、二叉树模型
- 5 【判断题】在建立风险因子的概率分布模型时,利率服从对数正态分布,股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【多选题】在计算VaR时,建立概率分布模型的基本步骤是()。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
- 7 【单选题】期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是()。
- A 、B-S-M模型
- B 、几何布朗运动
- C 、持有成本理论
- D 、二叉树模型
- 8 【多选题】在计算VaR时,建立概率分布模型的基本步骤是()。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
- 9 【判断题】在建立风险因子的概率分布模型时,利率服从对数正态分布,股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【多选题】在计算VaR时,建立概率分布模型的基本步骤是()。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
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