- 单选题期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是()。
- A 、B-S-M模型
- B 、几何布朗运动
- C 、持有成本理论
- D 、二叉树模型
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参考答案
【正确答案:D】
二叉树模型(Binomial Tree)是由约翰•考克斯(John C.Cox)、斯蒂芬•罗斯(Stephen A.Ross)和马克•鲁宾斯坦(Mark Rubin-stein)等人提出的期权定价模型,该模型不但可对欧式期权进行定价,也可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价,思路简洁、应用广泛。
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- 、C=S
- 、e
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- 、N(d1)-X
- 、e
- 、(-rT)
- 、N(d2)
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- 、N(d1)-X
- 、N(d2)]
- 、e
- 、(-rT)
- 、C=S
- 、e
- 、(-rfT)
- 、N(d1)-X
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- 、(-rT)
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- A 、股指期权
- B 、存续期内支付红利的股票期货期权
- C 、权证
- D 、货币期权
- 9 【多选题】可采用B-S-M模型定价的欧式期权有()。
- A 、股指期权
- B 、存续期内支付红利的股票期货期权
- C 、权证
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- 10 【单选题】期权定价模型中,既能对欧式期权进行定价,也能对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价的是()。
- A 、B-S-M模型
- B 、几何布朗运动
- C 、持有成本理论
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