- 多选题在计算VaR时，建立概率分布模型的基本步骤是（）。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B,C】
概率分布模型的建立需要两部分：第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型；第二步是建立各个风险因子的概率分布模型。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】在计算VaR时，建立概率分布模型的基本步骤是（）。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
- 2 【判断题】在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【多选题】概率分布模型的建立需要（）两部分。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
- 4 【判断题】在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【多选题】在计算VaR时，建立概率分布模型的基本步骤是（）。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
- 6 【判断题】计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，由于需要明确它们之间的数学表达式，所以这些关系都是线性的。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【判断题】在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【多选题】在计算VaR时，建立概率分布模型的基本步骤是（）。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
热门试题换一换
- 中国金融期货交易所会员分为（）。
- 一般来说，当中央银行将基准利率调高时，股票价格将( )。
- 利率期货的标的物是货币市场和资本市场的各种债务凭证。( )
- 日K线是用当日的（ ）画出的。
- 看跌期权空头接受买方行权时，应按执行价格卖出标的资产。（）
- 价格形态分析中属于持续整理形态的是（）。
- ( )是交易者根据商品的产量、消费量和库存量，即根据商品的供给和需求关系以及影响供求关系变化的种种因素来预测价格走势的分析方法。
- 实行会员分级结算制度的期货交易所的风险管理制度包括（ ）。
- 期货从业人员必须遵守（）。
- 期货从业人员在从事期货业务时应具备（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
8MQGY