- 判断题在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
- A 、正确
- B 、错误
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
在资产组合价值变化的分布特征方面，需要建立各个风险因子的概率分布模型，例如股票指数价格服从对数正态分布，利率服从一个均值回归随机过程等。
您可能感兴趣的试题- 1 【多选题】在计算VaR时，建立概率分布模型的基本步骤是（）。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
- 2 【多选题】概率分布模型的建立需要（）两部分。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
- 3 【多选题】模拟法在于模拟出风险因子的各种情景的解决方法包括（）。
- A 、历史模拟法
- B 、 现实模拟法
- C 、蒙特卡罗模拟法
- D 、情景分析
- 4 【判断题】在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【多选题】在计算VaR时，建立概率分布模型的基本步骤是（）。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
- 6 【判断题】历史模拟法是指以风险因子的历史数据作为未来的可能场景。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 7 【判断题】在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【多选题】在计算VaR时，建立概率分布模型的基本步骤是（）。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
- 9 【判断题】在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 10 【多选题】在计算VaR时，建立概率分布模型的基本步骤是（）。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
