- 多选题考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3月无风险利率为年利率5％，远期价格为（ ）美元套利者能够套利。
- A 、41
- B 、40.5
- C 、40
- D 、39
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参考答案【正确答案：A,C,D】
假定该股票的即期价格为S0，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，F0是远期合约的即期价格，那么F0和S0之间的关系是：F0=S0e^(rT)。如果F0＞S0e^(rT)，套利者可以买入资产同时做空资产的远期合约；如果F0＜S0e^(rT)，套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约。无套利价格为40e^(0.05×3/12)=40.5（美元）。
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