- 客观案例题考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。
- A 、41
- B 、40.5
- C 、40
- D 、39
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参考答案【正确答案：A,C,D】
假定该股票的即期价格为
，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，
是远期合约的即期价格，则有
。
如果
，套利者可以买入资产同时做空资产远期合约；
如果
，套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约。
无套利价格为：
（美元）
只有当远期价格等于40.5美元时，不存在套利机会。选项ACD符合题意。
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