考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约，3个月后到期假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5_期货从业资格考试题库

客观案例题考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约，3个月后到期。假设股价为40美元，3个月无风险利率为年利率5%，远期价格为（）美元时，套利者能够套利。
A 、41
B 、40.5
C 、40
D 、39

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参考答案

【正确答案：A,C,D】

假定该股票的即期价格为，T是远期合约到期的时间，r是以连续复利计算的无风险年利率，是远期合约的即期价格，则有。
如果，套利者可以买入资产同时做空资产远期合约；
如果，套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约。
无套利价格为：（美元）
当远期价格等于40.5美元时，不存在套利机会。因此选项ACD存在套利机会，符合题意。

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