- 客观案例题考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
- A 、41
- B 、40.5
- C 、40
- D 、39
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【正确答案:A,C,D】
假定该股票的即期价格为,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,
是远期合约的即期价格,则有
。
如果,套利者可以买入资产同时做空资产远期合约;
如果,套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约。
无套利价格为:(美元)
只有当远期价格等于40.5美元时,不存在套利机会。选项ACD正确。
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- 1 【多选题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3月无风险利率为年利率5%,远期价格为( )美元套利者能够套利。
- A 、41
- B 、40.5
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- 2 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
- A 、41
- B 、40.5
- C 、40
- D 、39
- 3 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
- A 、41
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- C 、40
- D 、39
- 4 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
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- 5 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
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- 6 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
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- 7 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
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- 8 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
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- 9 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
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- 10 【客观案例题】考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
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