- 多选题 以下关于Gamma说法正确的是（）。
- A 、是衡量Delta相对资产价格变动的敏感性指标
- B 、当Gamma很小时，Delta对标的资产价格变动相当敏感
- C 、 看涨期权多头或看跌期权多头的Gamma值大于零
- D 、当期权处于平价状态时，Gamma最大
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参考答案【正确答案：A,C,D】
考查Gamma。当Gamma很小时，Delta变化缓慢。
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- 4 【多选题】下列关于Gamma的说法错误的有（）。
- A 、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
- B 、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
- C 、平价期权的Gamma最小
- D 、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
- 5 【多选题】下列关于Gamma的说法错误的有（）。
- A 、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
- B 、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
- C 、平价期权的Gamma最小
- D 、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
- 6 【多选题】下列关于Gamma的说法错误的有（）。
- A 、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
- B 、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
- C 、平价期权的Gamma最小
- D 、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
- 7 【多选题】下列关于Gamma的说法错误的有（）。
- A 、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
- B 、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
- C 、平价期权的Gamma最小
- D 、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
- 8 【多选题】下列关于Gamma的说法错误的有（）。
- A 、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
- B 、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
- C 、平价期权的Gamma最小
- D 、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
- 9 【多选题】下列关于Gamma的说法错误的有（）。
- A 、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
- B 、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
- C 、平价期权的Gamma最小
- D 、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
- 10 【多选题】下列关于Gamma的说法错误的有（）。
- A 、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感
- B 、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大
- C 、平价期权的Gamma最小
- D 、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
热门试题换一换
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