- 客观案例题考虑一个基于不支付利息的股票的远期合约多头,3个月后到期。假设股价为40美元,3个月无风险利率为年利率5%,远期价格为()美元时,套利者能够套利。
- A 、41
- B 、40.5
- C 、40
- D 、39
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参考答案
【正确答案:A,C,D】
假定该股票的即期价格为,T是远期合约到期的时间,r是以连续复利计算的无风险年利率,是远期合约的即期价格,则有。
如果,套利者可以买入资产同时做空资产远期合约;
如果,套利者可以卖空资产同时买入资产的远期合约。
无套利价格为:(美元)
只有当远期价格等于40.5美元时,不存在套利机会。选项ACD正确。
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