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  • 多选题在计算VaR时,建立概率分布模型的基本步骤是()。
  • A 、建立资产组合价值的分布模型
  • B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
  • C 、建立各个风险因子的概率分布模型
  • D 、建立风险因子之间的数学关系模型

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参考答案

【正确答案:B,C】

概率分布模型的建立需要两部分:第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型;第二步是建立各个风险因子的概率分布模型。

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