- 多选题在计算VaR时,建立概率分布模型的基本步骤是()。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型

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【正确答案:B,C】
概率分布模型的建立需要两部分:第一步是建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型;第二步是建立各个风险因子的概率分布模型。

- 1 【多选题】在计算VaR时,建立概率分布模型的基本步骤是()。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
- 2 【判断题】在建立风险因子的概率分布模型时,利率服从对数正态分布,股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 3 【多选题】概率分布模型的建立需要()两部分。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
- 4 【判断题】在建立风险因子的概率分布模型时,利率服从对数正态分布,股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 5 【判断题】计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,由于需要明确它们之间的数学表达式,所以这些关系都是线性的。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 6 【多选题】在计算VaR时,建立概率分布模型的基本步骤是()。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
- 7 【判断题】计算VaR时,需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型,由于需要明确它们之间的数学表达式,所以这些关系都是线性的。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 8 【判断题】在建立风险因子的概率分布模型时,利率服从对数正态分布,股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
- A 、正确
- B 、错误
- 9 【多选题】在计算VaR时,建立概率分布模型的基本步骤是()。
- A 、建立资产组合价值的分布模型
- B 、建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型
- C 、建立各个风险因子的概率分布模型
- D 、建立风险因子之间的数学关系模型
- 10 【判断题】在建立风险因子的概率分布模型时,利率服从对数正态分布,股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
- A 、正确
- B 、错误
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