- 多选题下列关于Rho的性质说法正确的有()。
- A 、看涨期权的Rho是负的
- B 、看跌期权的Rho是负的
- C 、Rho随标的证券价格单调递增
- D 、期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小
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参考答案
【正确答案:B,C,D】
Rho的性质如下:
(1)看涨期权的Rho是正的,看跌期权的Rho是负的;
(2)Rho随标的证券价格单调递增;
(3)Rho随着期权到期,单调收敛到0。也就是说,期权越接近到期,利率变化对期权价值的影响越小。
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