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  • 判断题在建立风险因子的概率分布模型时,利率服从对数正态分布,股票指数价格服从一个均值回归随机过程。( )
  • A 、正确
  • B 、错误

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参考答案

【正确答案:B】

在资产组合价值变化的分布特征方面,需要建立各个风险因子的概率分布模型,例如股票指数价格服从对数正态分布,利率服从一个均值回归随机过程等。

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