- 单选题假设某国债券投资组合久期为5，组合价值为1亿元，现在投资经理买入20手国债期货，价值1950万元，国债期货久期为6.5，则该组合的目前久期为（）。[参考公式：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
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参考答案【正确答案：B】
带入公式可得：组合久期=（初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值）/初始组合市值=（5×1亿+6.5×1950万）/ 1亿=6.2675。
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- A 、买入1818份国债期货合约
- B 、买入200份国债期货合约
- C 、卖出1818份国债期货合约
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- A 、5
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- B 、买入200份国债期货合约
- C 、卖出1818份国债期货合约
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