- 单选题假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、卖出1818份国债期货
- B 、买入1818份国债期货
- C 、卖出1364份国债期货
- D 、买入1364份国债期货
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
投资者希望将久期降至3.2，则对冲掉的久期为：12.8-3.2=9.6；对应卖出国债期货数量为：10亿元×9.6 /（110万元×6.4）=1364份。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、买入1818份国债期货合约
- B 、买入200份国债期货合约
- C 、卖出1818份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
- 2 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预期未来利率下降，因此通过买入200手五年期国债期货来调整组合久期，当前国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后的久期为（）。
- A 、5
- B 、7
- C 、9
- D 、12
- 3 【单选题】假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元，久期6.4。投资经理应（）。
- A 、买入国债期货1364万份
- B 、卖出国债期货1364份
- C 、买入国债期货1000份
- D 、卖出国债期货1000万份
- 4 【多选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2，当前国债期货报价为110，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、卖出低久期债券，买入高久期债券
- B 、卖出高久期债券，买入低久期债券
- C 、卖出1364份国债期货
- D 、买入1364份国债期货
- 5 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、卖出1818份国债期货
- B 、买入1818份国债期货
- C 、卖出1364份国债期货
- D 、买入1364份国债期货
- 6 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、买入1818份国债期货合约
- B 、买入200份国债期货合约
- C 、卖出1818份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
- 7 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、买入1818份国债期货合约
- B 、买入200份国债期货合约
- C 、卖出1818份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
- 8 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预期未来利率下降，因此通过买入200手五年期国债期货来调整组合久期，当前国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后的久期为（）。
- A 、5
- B 、7
- C 、9
- D 、12
- 9 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、买入1818份国债期货合约
- B 、买入200份国债期货合约
- C 、卖出1818份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
- 10 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、卖出1818份国债期货
- B 、买入1818份国债期货
- C 、卖出1364份国债期货
- D 、买入1364份国债期货
热门试题换一换
- 当发生比较严重的通货紧缩时，实际利率偏高对存货心里的抑制作用被放大，如果在模型中没有考虑这种潜在影响，任何市场的预测价格都必然会高估。
- 2011年在全球期货和期权成交量排名中，（）因为KOSPI200股指期权连续几年称为全球交易量最大的交易所。
- 以下关于现货商卖出套期保值操作策略的描述，正确的是（）。
- 对于一家从事金融衍生品交易的金融机构而言，风险的来源通常包括（）。
- 期货公司不得接受下列（）的委托进行期货交易。
- 某期货公司工作人员王某，利用在工作中了解到的客户交易信息，在另外一家期货公司开户从事期货交易，还把信息透露给亲朋好友。王某违反的期货从业人员执业行为准则是（）。
- 如果期货公司在经营过程中，由于业务发展需要，要招聘一个副总经理，下列几位人员前来应聘，其中可能被招聘的是（）。
- 6月5日，买卖双方签订一份3 个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15000点，恒生指数的合约乘数为50 港元，假定市场利率为6%，且预计一个月后可收到5000 元现金红利，则此远期合约的合理价格为（）点。
- 期货交易所可以接受充抵保证金的有价证券是（）。
- 看跌期权空头损益平衡点等于执行价格和权利金之和。（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
G3340