期货从业资格
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页期货从业资格考试题库正文
  • 单选题假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望将组合久调整为0,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应()。
  • A 、买入1818份国债期货合约
  • B 、买入200份国债期货合约
  • C 、卖出1818份国债期货合约
  • D 、卖出200份国债期货合约

扫码下载亿题库

精准题库快速提分

参考答案

【正确答案:C】

希望将组合久调整为0,则对冲掉的久期为12.8,则对应卖出国债期货数量为:10亿元×12.8 /(110万元×6.4)=1818份。

您可能感兴趣的试题
热门试题换一换

亿题库—让考试变得更简单

已有600万用户下载