- 单选题假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（）。
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- C 、卖出1818份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
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参考答案【正确答案：C】
希望将组合久调整为0，则对冲掉的久期为12.8，则对应卖出国债期货数量为：10亿元×12.8 /（110万元×6.4）=1818份。
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- A 、卖出1818份国债期货
- B 、买入1818份国债期货
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