- 单选题假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预期未来利率下降，因此通过买入200手五年期国债期货来调整组合久期，当前国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后的久期为（）。
- A 、5
- B 、7
- C 、9
- D 、12
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参考答案【正确答案：B】
组合久期=（初始久期×初始组合市值+期货久期×期货市值）/初始组合市值。
带入公式，调整后的久期为：（6×10亿元+4.8×200×105万）/10亿=7。
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- B 、买入1818份国债期货
- C 、卖出1364份国债期货
- D 、买入1364份国债期货
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- A 、买入1818份国债期货合约
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- C 、卖出1818份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
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