- 单选题假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、卖出1818份国债期货
- B 、买入1818份国债期货
- C 、卖出1364份国债期货
- D 、买入1364份国债期货
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：C】
投资者希望将久期降至3.2，则对冲掉的久期为：12.8-3.2=9.6；对应卖出国债期货数量为：10亿元×9.6 /（110万元×6.4）=1364份。
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、卖出1818份国债期货
- B 、买入1818份国债期货
- C 、卖出1364份国债期货
- D 、买入1364份国债期货
- 2 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、买入1818份国债期货合约
- B 、买入200份国债期货合约
- C 、卖出1818份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
- 3 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预期未来利率下降，因此通过买入200手五年期国债期货来调整组合久期，当前国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后的久期为（）。
- A 、5
- B 、7
- C 、9
- D 、12
- 4 【单选题】假设某债券投资组合的价值是10亿元，久期12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元，久期6.4。投资经理应（）。
- A 、买入国债期货1364万份
- B 、卖出国债期货1364份
- C 、买入国债期货1000份
- D 、卖出国债期货1000万份
- 5 【多选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2，当前国债期货报价为110，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、卖出低久期债券，买入高久期债券
- B 、卖出高久期债券，买入低久期债券
- C 、卖出1364份国债期货
- D 、买入1364份国债期货
- 6 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、买入1818份国债期货合约
- B 、买入200份国债期货合约
- C 、卖出1818份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
- 7 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、买入1818份国债期货合约
- B 、买入200份国债期货合约
- C 、卖出1818份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
- 8 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为6，预期未来利率下降，因此通过买入200手五年期国债期货来调整组合久期，当前国债期货报价为105元，久期为4.8，则调整后的久期为（）。
- A 、5
- B 、7
- C 、9
- D 、12
- 9 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望将组合久调整为0，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、买入1818份国债期货合约
- B 、买入200份国债期货合约
- C 、卖出1818份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
- 10 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元，久期为12.8，预期未来债券市场利率将有较大波动，为降低投资组合波动，希望降低久期至3.2，当前国债期货报价为110元，久期为6.4，则投资经理应（）。
- A 、卖出1818份国债期货
- B 、买入1818份国债期货
- C 、卖出1364份国债期货
- D 、买入1364份国债期货
热门试题换一换
- 关于期货合约描述正确的是（）。
- 套期保值是通过建立( )机制，以规避价格风险的一种交易方式。
- 机构投资者之所以使用期货工具实现各类资产配置策略，主要是利用期货的( )特性。
- 《期货公司风险监管指标管理办法》自（）起施行。
- 某日，中金所T1606的合约价格为99.815，这意味着（ ）。
- 如果客户下达的交易指令品种、数量和买卖方向均明确，则下列说法不正确的有( )。
- 假设美元兑人民币即期汇率为6.2022，美元年利率为3%，人民币年利率年利率为5%，按单利计算，1年期美元兑人民币远期汇率的理论价格约为（）。
- 国债基差交易中，买入基差策略的做法是，买入国债现货，卖出国债期货。（）
- 甲是某期货公司客户，如果该期货公司进行混码交易，但可证明已按甲交易指令入市交易的，则对交易中的损失（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
VDYye