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  • 单选题假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应()。
  • A 、卖出1818份国债期货
  • B 、买入1818份国债期货
  • C 、卖出1364份国债期货
  • D 、买入1364份国债期货

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参考答案

【正确答案:C】

投资者希望将久期降至3.2,则对冲掉的久期为:12.8-3.2=9.6;对应卖出国债期货数量为:10亿元×9.6 /(110万元×6.4)=1364份。

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