- 单选题假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应()。
- A 、卖出1818份国债期货
- B 、买入1818份国债期货
- C 、卖出1364份国债期货
- D 、买入1364份国债期货
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案
【正确答案:C】
投资者希望将久期降至3.2,则对冲掉的久期为:12.8-3.2=9.6;对应卖出国债期货数量为:10亿元×9.6 /(110万元×6.4)=1364份。
您可能感兴趣的试题
- 1 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应()。
- A 、卖出1818份国债期货
- B 、买入1818份国债期货
- C 、卖出1364份国债期货
- D 、买入1364份国债期货
- 2 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望将组合久调整为0,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应()。
- A 、买入1818份国债期货合约
- B 、买入200份国债期货合约
- C 、卖出1818份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
- 3 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为6,预期未来利率下降,因此通过买入200手五年期国债期货来调整组合久期,当前国债期货报价为105元,久期为4.8,则调整后的久期为()。
- A 、5
- B 、7
- C 、9
- D 、12
- 4 【单选题】假设某债券投资组合的价值是10亿元,久期12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2。当前国债期货报价为110万元,久期6.4。投资经理应()。
- A 、买入国债期货1364万份
- B 、卖出国债期货1364份
- C 、买入国债期货1000份
- D 、卖出国债期货1000万份
- 5 【多选题】假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2,当前国债期货报价为110,久期为6.4,则投资经理应()。
- A 、卖出低久期债券,买入高久期债券
- B 、卖出高久期债券,买入低久期债券
- C 、卖出1364份国债期货
- D 、买入1364份国债期货
- 6 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望降低久期至3.2,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应()。
- A 、卖出1818份国债期货
- B 、买入1818份国债期货
- C 、卖出1364份国债期货
- D 、买入1364份国债期货
- 7 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望将组合久调整为0,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应()。
- A 、买入1818份国债期货合约
- B 、买入200份国债期货合约
- C 、卖出1818份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
- 8 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望将组合久调整为0,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应()。
- A 、买入1818份国债期货合约
- B 、买入200份国债期货合约
- C 、卖出1818份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
- 9 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为6,预期未来利率下降,因此通过买入200手五年期国债期货来调整组合久期,当前国债期货报价为105元,久期为4.8,则调整后的久期为()。
- A 、5
- B 、7
- C 、9
- D 、12
- 10 【单选题】假设某债券投资组合价值是10亿元,久期为12.8,预期未来债券市场利率将有较大波动,为降低投资组合波动,希望将组合久调整为0,当前国债期货报价为110元,久期为6.4,则投资经理应()。
- A 、买入1818份国债期货合约
- B 、买入200份国债期货合约
- C 、卖出1818份国债期货合约
- D 、卖出200份国债期货合约
热门试题换一换
- 下列关于全面结算会员期货公司结算业务的表述,正确的有( )。
- 当期货从业人员自身利益与客户的利益发生冲突时,应及时向客户进行披露,并坚持( )原则。
- 蝶式套利的正确描述有( )。
- 美式期权是指期权持有者可以在期权到期日以前的( )选择执行或不执行期权合约。
- 当期货从业人员的自身利益或者相关方利益与客户的利益发生冲突或者存在潜在利益冲突时,应及时向客户进行披露,并且坚持客户合法利益优先的原则。 ( )
- 中国金融期货交易所的全面结算会员,可以()。
- 沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,成分股年股息率为1%,若交易成本总计为35点,则有效期3个月的沪深300股指期货价格( )。
- 某机构持有一揽子股票组合,市值100万港元,且预计1个月后可收到5000港元现金红利,该组合与香港恒生指数构成完全对应,此时恒生指数为20000点(恒生指数期货合约的乘数为50港元,市场利率为3%),则3个月后交割的恒生指数期货合约的理论价格为()点。
- 某结构化产品由无风险的零息债券和期权构成,面值100元,期限6个月。假设无风险利率为5%。假设产品中嵌入的期权为普通看涨期权,且每份产品中的期权价值是10.96 元,在产品保本率为80%的情况下,产品的参与率可以确定在()。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载