- 单选题假设某债券投资组合久期为5,组合价值为1亿元,现投资经理买入20手国债期货,价值1950万元,国债期货久期为6.5,则该组合的久期为()。[参考公式:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值]
- A 、6.1875
- B 、6.2675
- C 、6.3545
- D 、6.5501
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参考答案
【正确答案:B】
带入公式可得:组合久期=(初始组合久期×初始组合价值+期货久期×期货市值)/初始组合市值=(5×1亿+6.5×1950万)/ 1亿=6.2675。
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