- 客观案例题当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。
该欧式期权的价值为（）元。 - A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
根据股指期权定价公式有：
C≈（1999.9 ×0.3225-2200 ×0.985 ×0.2707） ×50≈2918.1（元）
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。该欧式期权的价格为（）。
- A 、2914.9
- B 、2500
- C 、2859.6
- D 、2346.2
- 2 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 3 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。 该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2914.9
- C 、2917.9
- D 、2918.9
- 4 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。 该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2914.9
- C 、2917.9
- D 、2918.9
- 5 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。 该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 6 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 7 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 8 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 9 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 10 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
热门试题换一换
- 基本金属行业分析的共同特征有（ ）。
- 期货交易所收到监控中心转发的客户交易编码申请资料后，根据期货交易所业务规则对客户交易编码进行分配、发放和管理，并将各类申请的处理结果通过期货交易系统反馈期货公司。（ ）
- 下列人员中，属于期货交易内幕信息的知情人员的有（ ）。
- 一般来说，当期货公司按规定对保证金不足的客户进行强行平仓时，强行平仓的有关费用和发生的损失由（）承担。
- 会员制期货交易所会员大会有（）以上会员参加方为有效。
- 符合以下( )条件，人民法院可以依法冻结、划拨该账户中属于期货交易所、期货公司的自有资金。
- 可以指定交割仓库的是( )
- 某美国投资者发现欧元的利率高于美元利率，于是决定购买50万欧元以获高息，计划投资3个月，但又担心投资期间欧元对美元贬值。为避免欧元贬值的风险，该投资者利用芝加哥商业交易所外汇期货市场进行空头套期保值，3月1日，欧元兑美元的即期汇率为1.3432，以此价格购买50万欧元，同时在期货市场上卖出欧元期货合约，成交价为EUR/USD=1.3450。6月1日，欧元对美元即期汇率为1.2120，投资者在期货市场上买入对冲平仓，成交价格为EUR/USD=1.2101，则该投资者（）。（每手欧元期货合约为12.5万欧元）
- 证券公司从事介绍业务的人员必须具备（）。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
20G6e