- 客观案例题当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。
该欧式期权的价值为（）元。 - A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
根据股指期权定价公式有：
C≈（1999.9 ×0.3225-2200 ×0.985 ×0.2707） ×50≈2918.1（元）
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。该欧式期权的价格为（）。
- A 、2914.9
- B 、2500
- C 、2859.6
- D 、2346.2
- 2 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 3 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。 该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2914.9
- C 、2917.9
- D 、2918.9
- 4 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。 该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2914.9
- C 、2917.9
- D 、2918.9
- 5 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。 该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 6 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 7 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 8 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 9 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 10 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
热门试题换一换
- 期货交易形成的价格具有( )的特点。
- 使用国债期货进行久期管理的优点包括（）。
- 每个经济周期，大致可以分为如下几个阶段（）。
- 芝加哥商业交易所3个月期的欧洲美元期货的成交价为93.58，其含义是买方将在交割日获得一张3个月存款利率为（ ）的欧洲美元存单。
- 客户甲某将一笔1000万元的资金划转入期货公司从事期货交易。某日，客户甲某需要从期货公司出金100万元。则可当通过（）账户进行转账。
- 下列选项中，适用《期货交易管理条例》的有（）。
- 市场上，期货价格有效突破上升三角形的压线时，通常原有趋势将（） 。
- 下列关于期货公司业务的说法，正确的是（）。
- 下列关于K线分析，正确的是（）
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
757Ve