- 客观案例题当前股票指数为2000点,3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点(每点50元),年波动率为30%,年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为()元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
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参考答案
【正确答案:B】
根据股指期权定价公式有:
C≈(1999.9 ×0.3225-2200 ×0.985 ×0.2707) ×50≈2918.1(元)
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