- 客观案例题当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。
该欧式期权的价值为（）元。 - A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
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参考答案【正确答案：B】
根据股指期权定价公式有：
C≈（1999.9 ×0.3225-2200 ×0.985 ×0.2707） ×50≈2918.1（元）
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- A 、2914.9
- B 、2500
- C 、2859.6
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- B 、2914.9
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