- 客观案例题当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。
该欧式期权的价值为（）元。 - A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
扫码下载亿题库
精准题库快速提分
参考答案【正确答案：B】
根据股指期权定价公式有：
C≈（1999.9 ×0.3225-2200 ×0.985 ×0.2707） ×50≈2918.1（元）
您可能感兴趣的试题- 1 【单选题】当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价格为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表。该欧式期权的价格为（）。
- A 、2914.9
- B 、2500
- C 、2859.6
- D 、2346.2
- 2 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 3 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。 该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2914.9
- C 、2917.9
- D 、2918.9
- 4 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期看涨的欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。 该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2914.9
- C 、2917.9
- D 、2918.9
- 5 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。 该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 6 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 7 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 8 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 9 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
- 10 【客观案例题】当前股票指数为2000点，3个月到期的看涨欧式股指期权的执行价为2200点（每点50元），年波动率为30%，年无风险利率为6%。预期3个月内发生分红的成分股信息如下表示。该欧式期权的价值为（）元。
- A 、2911.9
- B 、2918.1
- C 、2917.9
- D 、2917.2
热门试题换一换
- 国内持仓分析主要的方法有（ ）。
- 下列关于期货交易所组织形式的表述，正确的有（）。
- 下列关于期货公司首席风险官报告义务的表述，错误的是（）。
- （ ）应当对期货从业人员的执业行为进行检查，期货从业人员及其所在机构应当予以配合。
- 期货投资者保障基金的年度收支计划和决算应当向财政部备案。（）
- 获得期货从业资格考试合格证明的人员有以下（）情形的，机构不得为其申请办理从业资格。
- 技术分析中，根据期货价格形态可分为（）。
- 某日闭市后，某期货公司有甲、乙、丙、丁四个客户，其保证金占用及客户权益数据分别如下： 甲：325540,325560 乙：5151000，5144600 丙：476350,4779900 丁：545700,545700 则（）将收到《追加保证金通知书》。
亿题库—让考试变得更简单
已有600万用户下载
aD32v